震荡市 · 常态，
目标仓位 80%
2026-09-15 盘前：隔夜 标普 -0.48%、VIX +18.45%；A股上一交易日(09-14) 创业板 -1.10%、科创 -1.62%、恒指 +0.45%；主力净额 -165.3 亿（连续5日净流出）。 信息面：L0 Christine Lagarde: A new age of capital: growth, sovereignty and AI (中性→；L1 Counting the votes: Warsh fa…
基于 191 个 alpha 因子的 ETF 横截面选股策略，今日模型输出：震荡市 · 常态，目标仓位 80%—— 按策略规则持有组合、仅在触发择时闸门时降仓。每个判断都来自因子打分与回测验证，每天自动运行，无人值守
数据截面 2026-09-14 · 观点仅供方法论演示，不构成投资建议
2026-09-15 盘前：隔夜 标普 -0.48%、VIX +18.45%；A股上一交易日(09-14) 创业板 -1.10%、科创 -1.62%、恒指 +0.45%；主力净额 -165.3 亿（连续5日净流出）。 信息面：L0 Christine Lagarde: A new age of capital: growth, sovereignty and AI (中性→；L1 Counting the votes: Warsh faces a tough battle as the Fed girds for expe。定价焦点——隔夜风险偏好转弱，A股开盘优先看是否跟跌成长与波动率溢价
不追突破，等待修复信号；若宏观转多且波动压缩，再启动顺势策略
- 沪深300 四状态：【上涨但未突破20日新高】（asof 2026-09-11，置信边际 0.02，低置信）
- 中证1000 四状态：【下跌且创20日新低】（asof 2026-09-11）
- 时序×隔夜：中性｜隔夜美股无强方向信号，时序按原生置信门控叠加 ABC
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H2 验证组合 · 论点健康度 191 ETF 策略
模型强势行业 Top5 按入选只数
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观点不是拍脑袋。每一条判断都跑过全市场扫描与历史回测，以下为系统当前真实产出
Top1 ETF 策略回测收益
排名加权策略，年初至今回测；同期基准与超额表现如下
Top100 模型验证命中率
分层验证样本内命中比例，均收益 -26.23%
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79 个公开量价因子合成，方法全透明，代码随系统交付
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数据散乱，难以维护
行情、财务、宏观数据来源不一，格式混乱——每次研究先花三天清洗数据
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